*** Nos bureaux étant fermés pendant les fêtes, toutes les commandes de livre au format papier reçues entre le 19 décembre et le 5 janvier ne seront traitées qu’à partir du 6 janvier ***.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.
– Papier (Collections classiques, Encyclopédie SCIENCES) :
Livraison offerte pour toute commande directe effectuée sur le site istegroup.com
Délai de livraison : environ deux semaines
Envois uniquement vers : France métropolitaine, Belgique, Suisse et Luxembourg
Impression en couleur
Un ebook de l’ouvrage (à l’exception des titres de l’Encyclopédie SCIENCES) est offert pour tout achat
de sa version papier sur notre site, il vous sera envoyé après la finalisation de votre commande
Offre non applicable aux librairies
– Ebook (Collections classiques, Encyclopédie SCIENCES, Abrégés) :
Prix réservé aux particuliers
Pour les institutions : nous contacter
Nos ebooks sont au format PDF (compatible sur tout support)
Depuis trente ans, le développement des mathématiques financières a connu un véritable essor du fait de leurs applications à la modélisation, à la quantification et à la compréhension des phénomènes régissant les marchés financiers.
Didactique et accessible Martingales et mathématiques financières en temps discret présente la théorie des martingales en temps discret et son application au calcul d’options financières. Une attention particulière est accordée au modèle de Cox, Ross et Rubinstein en temps discret. Tous les outils mathématiques nécessaires sont rigoureusement construits sans prérequis.
Cet ouvrage est illustré par de nombreux exercices et leurs solutions sur les martingales discrètes, par des applications aux marchés financiers et des travaux pratiques informatiques sous R qui s’avéreront utiles aux étudiant·e·s en master, aux enseignant·e·s ainsi qu’aux chercheur·e·s en mathématiques et en sciences économiques ou actuarielles.
1. Probabilités élémentaires et introduction aux processus stochastiques
2. Espérance conditionnelle
3. Marches aléatoires
4. Martingales
5. Marchés financiers
6. Options européennes
7. Options américaines
8. Corrigés des exercices et des TP
